現代投資組合理論 - 維基百科，自由的百科全書 現代投資組合理論 （ Modern Portfolio Theory ）歸結了 理性 投資者如何利用 分散投資 來優化他們的 投資組合 。在理論中，資產的回報是一個 隨機變量 。 既然一個投資組合是資產的加權組合，投資組合的回報也應該是一個 隨機變量 ，投資組合的回報因此 ...
投資組合概論 投資組合的風險. ○ 以標準差或變異係數來說明特定資產的風險大小。投資組. 合的 標準差，必須先求得其總合的 ... 請您將所挑選、設計出來的投資組合以公式5-1來 加以表示。 假設您知道這些資產的預期報酬 ...
β值介紹 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 ... 股每日的收盤價(P)與加權指數(I)，再算出其每日漲跌幅(見圖一)。算出個股的漲跌幅( 就是 公式中的X )與加權指數的漲跌幅( 就是 公式中的M, 也就是巿場 Market之意 ) ...
投資學#02 7. 資本市場線(1). •資本市場線（Capital Market Line, CML）. 藉由市場投資組合M，與借入或貸出的混合，. 投資人可以獲得最高的預期報酬. │. ⌋. ⌉. │. ⌊. ⌈ σ.
綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) 2007年11月30日 ... 還有一個Risk-adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣， Treynor ratio也是以 ...
现代投资组合理论- 维基百科，自由的百科全书 夏普比率（Sharpe Ratio）是每一个资产组合提供的额外的回报（高于无风险收益率的 回报）除以它所带来的风险（以标准差 ...
風險、報酬與投資組合 報酬率的衡量 牛刀小試 4-1 風險的意義 風險的定義是表示不利事件發生的可能性。 投資資本資產的風險，為實際報酬率與預期報酬率間 ... 投資組合的預期報酬率 為所有個別資產預期報酬率的加權平均數 投資組合的預期報酬率 投資組合的風險 以標準 ...
投資組合之Beta系統 投資組合之Beta ： 歷史Beta： 預測Beta： 一．Blume Beta：由於β有趨近於1的性質，許多機構取其所算之β與1中間的一值，如給予所算之β與1各一權重，計算調整後的加權平均β，以此表示預測的β值，此權重可以是任意給定的，而在Blume的實證 ...
股票 Beta 系數與股票投資組合 (Portfolio)的”強化” | 安東尼的部落格安東尼的部落格 ... 增值，則想法增值的原則，安運用Beta系數，做了另外的操作，這就是本文標題所提 “強化投資組合”的意思。Beta系數顯示股票的風險大小，數值越大，漲跌幅度越大，風險越高, ...
投資組合 beta - 相關部落格
